Кухня финансов и инвестиций: понятия, стратегии, инструменты

  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Привлечение программистов для создания скриптов в алгоритмическом трейдинге. Требования к помощнику-кодеру со стороны заказчика-трейдера. Адаптированный перевод статьи “Hiring a Software Developer to Code Up a Trading Strategy” ресурса Quantstart. Введение Лицам, погружающимся в среду алготрейдинга, следует четко разделять две ключевые концепции, составляющие его экосистему: собственно, систематическая торговля и механизмы ее автоматизации.  Первое направление отвечает торговым методикам, систематизированным в виде набора правил. Торговать систематически можно и вручную, что нередко и реализуется. Второе - призвано автоматизировать упомянутую процедуру. Многие опытные трейдеры хорошо осведомлены о преимуществах систематизации и в течение длительного периода времени совершенствовали торговые правила. Используются системная генерация сигналов, построение портфеля и методы управления рисками.  На определенн...

  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Эксперт Quantstart Фрэнк Смиетана (Frank Smietana) делится мыслями о возможностях карьеры в индустрии систематического трейдинга. Текст поможет понять, кто работает и каковы должностные обязанности в квантовых фондах. Адаптированный перевод статьи “What are the Career Paths in Systematic Trading?” ресурса Quantstart. Введение. Человек на современных рынках капитала <Изложение - от первого лица> Случайный читатель торговых блогов и новостных сайтов может сделать вывод, что отрасль алготрейдинга маниакально депрессивна. Что-то среднее между печальной реальностью, когда прилично оплачиваемая работа исчезает в одночасье, и альфа-открытием, превращающей каждого компетентного в Python кванта <специалист в области систематического/алгоритмического/квантового трейдинга> в миллиардера.  В отличие от сенсационных заголовков, жизнь полна нюансами. На рынках капитала по всему миру трудятся тысячи способных и...

(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Автор от первого лица описывает чем он занимался <конечно, весьма в общем виде> будучи количественным разработчиком в хедж-фонде . Цели, задачи и обязанности. Необходимые базовые требования и навыки. Адаптированный перевод статьи “My Experiences as a Quantitative Developer in a Hedge Fund” ресурса Quantstart. Введение <Изложение - от первого лица> На этих страницах мне хотелось бы рассказать, чем именно я занимался как разработчик количественной оценки цен (Pricing Quantitative Developer) в одном из хедж-фондов.  Как правило, систематические/количественные хедж-фонды состоят из независимых “узкопрофессиональных (intrapreneurial)” единиц, небольших групп количественных исследователей, разработчиков и трейдеров. Названия должностей начинаются с префикса “количественный (квантовый, quant)”, поскольку все они в значительной степени связаны с математикой. Достаточно глубокие познания математики и алгоритмов ...

  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных ранее на сторонних ресурсах) Вводная статья, посвященная теме торговых роботов в биржевых операциях. Базовые термины и определения, история вопроса, общие требования к структуре торговых систем, популярные программные решения. 1. Глоссарий Автоматизация и компьютеризация современного трейдинга достигла больших высот и обросла большим количеством понятий, терминов и определений. Часто они пересекаются и дублируют друг друга, что совсем не способствует ясности в понимании предмета обсуждения. Попытаемся разобраться в (как теперь любят говорить) дефинициях роботизированной торговли. 1.1. Механическая торговая система Краеугольный камень – интерпретация «Механической торговой системы» (МТС). МТС – «Свод полностью формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок в биржевой торговле финансовыми инструментами». Вообще говоря, МТС – не более, чем инструкция, регламентирующая вход/выход в инструмент / из инструмента, контроль при...

   (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) План самообучения для желающих самостоятельно освоить профессию количественного (квантового) разработчика (Quantitative Developer)*. От перечня прокомментированных базовых знаний - до подачи заявки на вакансию Quantitative Developer в количественной фирме. Каждый раздел подкреплен списком полезных книг с аннотациями. Адаптированный перевод статьи “Self-Study Plan for Becoming a Quantitative Developer”. (*) - количественный разработчик - специалист, разрабатывающий, отлаживающий и внедряющий программное обеспечение в алгоритмическом трейдинге Ценность образования не в том, чтобы выучить как можно больше фактов.  А в том, чтобы натренировать мозг думать. Альберт Эйнштейн    Предисловие переводчика. Яков Зельдович, Гейтс и Цукерберг Предлагаемый материал - попытка автора дать советы по самообразованию тем, кто хочет попробовать себя в качестве количественного разработчика. Представлена американс...

   (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Вводный, понятийный материал о торговых системах (далее по тексту используется сокращение ТС) в алготрейдинге. Определение и базовые принципы построения ТС. Важные моменты для новичков в количественной торговле. Адаптированный перевод статьи “Introduction To Quantitative Finance Part 03: Trading Systems”. Для самого широкого круга читателей, интересующихся вопросами систематического трейдинга финансовыми инструментами. Что такое торговая система   Торговая система - план трейдинга с набором правил, определяющих условия (критерии) для открытия и закрытия позиции  <Вставка переводчика> Википедия подходит к термину “торговая система” через введение механической торговой системы: “Механическая торговая система - свод полностью формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг. Если правила системы содержат нечеткие параметр...

 (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Небольшой путеводитель по двадцати одной торговой стратегии “которые должен освоить каждый серьезный трейдер, для того чтобы достичь успеха” <из названия исходного текста> . Версия портала Quantitative Strategies Academy. Адаптированный перевод статьи “The 21 Most Popular Trading Strategies Every Serious Trader Should Learn To Succeed”. Перевод-рерайт еще одного материала от Quantitative Strategies Academy, ранее размещенного на Rusforexclub, смотрите по ссылке: Топ-пятерка книг по алготрейдингу . Предисловие переводчика   Тема торговых стратегий, систем и моделей - магистральная для сайта Rusforexclub ( статья писалась под данный сайт ). По большому счету. речь об этом идет почти в любой публикации. Более или менее, прямо или косвенно. Иногда весьма критически. Бывает, что обсуждается одна методика или подход, в другом случае делается обзор сразу нескольких. Названия ряда категории непосредственно отраж...

  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Сравнение простых и продвинутых торговых стратегий в систематическом трейдинге. За и против, плюсы и минусы. Влияние личной мотивации инвестора. В основе текста - адаптированный перевод статьи “Simple versus Advanced Systematic Trading Strategies - Which is Better?” ресурса Quantstart. Материал сопровождается многочисленными ссылками на профильный контент (разделы, подразделы, отдельные термины) сайта Rusforexclub. “В стратегии важно уметь смотреть в обе стороны” из книги “Единственный верный Путь” Миямото Мусаси Введение Вечная проблема выбора квантового трейдинга: что лучше - использовать простую торговую количественную стратегию или прилагать сверхусилия для поиска продвинутых приемов?  Бытует мнение, что розничным алготрейдерам доступны, в основном, незамысловатые методики, в то время как количественные хедж-фонды задействуют весьма сложные математические подходы.  Сейчас ситуация изменилась. На инфо...

  (Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Пять главных книги по (02)алгоритмической торговле, с которыми должен ознакомиться каждый начинающий алготрейдер. Версия ресурса Quantitative Strategies Academy. В основе текста - адаптированный перевод статьи “The Top 5 essential books about algorithmic trading every beginner should start with”, а также соответствующих статей сайта Amazon.com. Введение  Алгоритмический трейдинг - огромная тема. Выполнив простейший поиск, можно найти ссылки на сотни, если не тысячи профильных пособий и интернет-ресурсов. Огромный пласт разнообразнейших знаний - и трудно понять, с чего же начать систематическое знакомство с предметом.   Многие источники носят академический характер, и их непросто прочесть без предварительных знаний в области математики и статистики. Новичку было бы весьма неприятно наткнуться на подобный материал в начале карьеры. Избыточная сложность и наукообразность информации может отбить всякую ...