Торговые системы в количественном трейдинге. Взгляд Quantitative Strategies Academy
(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах)
Вводный, понятийный материал о торговых системах (далее по тексту используется сокращение ТС) в алготрейдинге. Определение и базовые принципы построения ТС. Важные моменты для новичков в количественной торговле. Адаптированный перевод статьи “Introduction To Quantitative Finance Part 03: Trading Systems”. Для самого широкого круга читателей, интересующихся вопросами систематического трейдинга финансовыми инструментами.
Что такое торговая система
Торговая система - план трейдинга с набором правил, определяющих условия (критерии) для открытия и закрытия позиции
<Вставка переводчика>
Википедия подходит к термину “торговая система” через введение механической торговой системы:
“Механическая торговая система - свод полностью формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг. Если правила системы содержат нечеткие параметры (например: “достаточно большая свеча”, “явно выраженный тренд” и т. п.), то такая система механической не является”.
Далее, концепция механической ТС расширяется на автоматизированные ТС и торговые роботы и, в конечном, итоге на алгоритмический трейдинг.
Кратко, чистая механическая ТС предполагает “ручное” выставление торговых ордеров по некой жестко прописанной процедуре (системе), все прочие - немеханические ТС, автоматизирующие процесс и проводящие его без человеческого участия.
Торговая система с однозначными критериями напоминает дорожную карту с необходимыми указаниями. <В идеале>, если вы верно спланируете свое “путешествие” на территории трейдинга и будете неукоснительно следовать полученным инструкциям, то благополучно достигнете ожидаемого “финансового” пункта назначения.
Нет никаких ограничений в подходах построения торговой системы. Одни ТС базируются на фундаментальном анализе, другие - на техническом. В любом случае важно, чтобы условия системы были ясными и отчетливыми.
Довольно часто начинающие аналитики “изобретают” ТС, кажущиеся чрезвычайно прибыльными и одновременно простыми. Они выглядят настолько просто, что юниоры недоумевают, как их упускают из виду профессионалы.
Конечно, тому всегда есть причины.
По мере того, как новички узнают больше о торговле, они осознают, что существуют не столь очевидные факторы, которые делают систему хорошей на бумаге, но обреченной на провал в реальной торговле. Например, трудное исполнение, повышенный риск или чрезмерные для вложенного капитала просадки.
Это не значит, что простые системы не работают “по определению”. Каждая ТС должна пройти серию тестов и доказать надежность, прежде чем будет запущена в реале. Бытуют разные рецепты торговли, со своей спецификой и соотношением доходность/риск. Трейдер обязан обладать полнотой знаний и понимать истинную стоимость торговли.
С ростом вычислительной мощности, математическое моделирование, регрессия и статистический анализ стали популярным источником вдохновения для создания систем прогноза направления цен. Большинство перечисленных методов являются приложениями эконометрики, теории вероятностей и матстатистики. Подобный подход точен, потому что полностью основан на числовых данных. Однако для эффективного воплощения прогнозы, полученные таким путем, требуют формализации в торговых нормах.
Полную версию текста смотрите здесь
Другие блоги автора:
Цивилизация, история, искусство. Взгляд финансиста
Комментарии
Отправить комментарий