“Мой опыт количественного разработчика в хедж-фонде”

(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах)

Автор от первого лица описывает чем он занимался <конечно, весьма в общем виде> будучи количественным разработчиком в хедж-фонде. Цели, задачи и обязанности. Необходимые базовые требования и навыки. Адаптированный перевод статьи “My Experiences as a Quantitative Developer in a Hedge Fund” ресурса Quantstart.

Введение

<Изложение - от первого лица>

На этих страницах мне хотелось бы рассказать, чем именно я занимался как разработчик количественной оценки цен (Pricing Quantitative Developer) в одном из хедж-фондов. 

Как правило, систематические/количественные хедж-фонды состоят из независимых “узкопрофессиональных (intrapreneurial)” единиц, небольших групп количественных исследователей, разработчиков и трейдеров. Названия должностей начинаются с префикса “количественный (квантовый, quant)”, поскольку все они в значительной степени связаны с математикой. Достаточно глубокие познания математики и алгоритмов - основа профпригодности таких сотрудников.

Три главных направления в организации деятельности квантовых фондов

В количественных  фондах есть три ключевых области, которые необходимо реализовать, прежде чем приступать к торговле.

1. Потоки цен

Количественные исследователи и трейдеры разрабатывают алгоритмы на базе временных рядов цен на финансовые инструменты. Получение высококачественной ценовой информации выходит на первый план. Широта данных довольно велика. Их надо извлекать, хранить, очищать и предоставлять в требуемых форматах. Здесь зона ответственности разработчика количественной оценки цен. Я посвящал этому 80% рабочего времени. 

Полную версию текста смотрите здесь

Другие блоги автора:

Цивилизация, история, искусство. Взгляд финансиста

"Финансисты, титаны, стоики"

Математика для инвестора