“Мой опыт количественного разработчика в хедж-фонде”
(Фрагмент одной из моих статей, размещенных на сторонних ресурсах) Автор от первого лица описывает чем он занимался <конечно, весьма в общем виде> будучи количественным разработчиком в хедж-фонде . Цели, задачи и обязанности. Необходимые базовые требования и навыки. Адаптированный перевод статьи “My Experiences as a Quantitative Developer in a Hedge Fund” ресурса Quantstart. Введение <Изложение - от первого лица> На этих страницах мне хотелось бы рассказать, чем именно я занимался как разработчик количественной оценки цен (Pricing Quantitative Developer) в одном из хедж-фондов. Как правило, систематические/количественные хедж-фонды состоят из независимых “узкопрофессиональных (intrapreneurial)” единиц, небольших групп количественных исследователей, разработчиков и трейдеров. Названия должностей начинаются с префикса “количественный (квантовый, quant)”, поскольку все они в значительной степени связаны с математикой. Достаточно глубокие познания математики и алгоритмов - ос